| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
*Илья Никитин*
кандидат
Зарегистрирован: 06.09.2002
Сообщения: 214
|
 Добавлено: Вт Окт 15, 2002 11:48 pm Заголовок сообщения: |
цитата |
|
Хочу предложить простую методику оценки торговых стратегий:
Берем статистически достоверное количество сделок (>30) и для этих сделок делим достигнутый процент на вложенный капитал (P) на максимальный drawdown в процентах на вложенный капитал (D).
Чем больше полученное число Q=P/D - тем лучше.
Данная методика позволяет (на мой взгляд) оценить прибыльность стратегии вне зависимости от агрессивности торговли (чем рискованнее игра, тем больше P, но при этом растет и D).
Хотелось бы услышать ваши комментарии.
|
|
| Вернуться к началу |
|
*Илья Никитин*
кандидат
Зарегистрирован: 06.09.2002
Сообщения: 214
|
| Добавлено: Ср Окт 16, 2002 1:25 am Заголовок сообщения: |
цитата |
|
Под drawdown-ом я имею в виду, в том числе и "бумажный", незафиксированный провал, даже если после закрытия позиции он стал меньше.
|
|
| Вернуться к началу |
|
*Илья Никитин*
кандидат
Зарегистрирован: 06.09.2002
Сообщения: 214
|
| Добавлено: Ср Окт 16, 2002 1:26 am Заголовок сообщения: |
цитата |
|
Вод ведь рожицы, вечно лезут куда ни поподя 
Q = P / D !!!
 |
|
| Вернуться к началу |
|
Colon
академик
Зарегистрирован: 17.08.2004
Сообщения: 847
|
|
| Вернуться к началу |
|
*Виталий*
Студент
Зарегистрирован: 03.10.2001
Сообщения: 23
|
| Добавлено: Ср Окт 16, 2002 5:12 pm Заголовок сообщения: |
цитата |
|
Идея интересная. Хотя может быть провалы по стоимости и не так важны. К тому же не думаю что Р всегда будет расти при агрессивной торговле.
Может быть такой рынок, на котором данная стратегия не работает, а на другом она будет замечательные результаты давать. |
|
| Вернуться к началу |
|
*Илья Никитин*
кандидат
Зарегистрирован: 06.09.2002
Сообщения: 214
|
| Добавлено: Ср Окт 16, 2002 6:17 pm Заголовок сообщения: |
цитата |
|
> Идея интересная. Хотя может быть провалы по стоимости и не так важны.
Виталий, как же провалы не важны?
1. Может не хватить маржи (или, при работе со средствами инвестора, могут закрыть счет при достижении оговоренного убытка).
2. Психологически.
> К тому же не думаю что Р всегда будет расти при агрессивной торговле.
При агрессивной торговле в позицию вкладывается больше начального депозита, соответственно и прибыль P и провалы D больше.
> Может быть такой рынок, на котором данная стратегия не работает, а на
> другом она будет замечательные результаты давать.
Стратегия тем и отличается от МТС, что работает везде.
|
|
| Вернуться к началу |
|
*Илья Никитин*
кандидат
Зарегистрирован: 06.09.2002
Сообщения: 214
|
| Добавлено: Ср Окт 16, 2002 6:33 pm Заголовок сообщения: |
цитата |
|
Colon, интересная программа, спасибо за ссылку.
Не знаю как в Омеге, а тестирование стратегий в Местастоке меня не устраивает. Скорее это тестирование МТС-ок:, купил-продал и все. Функции ММ там оставляют желать лучшего. Нет возможности выставления ордеров. |
|
| Вернуться к началу |
|
*Глав врач*
академик
Зарегистрирован: 22.02.2002
Сообщения: 2513
|
| Добавлено: Ср Окт 16, 2002 7:38 pm Заголовок сообщения: |
цитата |
|
| На конкоповском сайте есть спец прога для тестирования называется Экспресс Анализатор. В ней вроде бы все можно делать. |
|
| Вернуться к началу |
|
|
