Вопрос скорее к программистам =)

fngl

Существует ли алгоритм расчета эффективности сигналов, подаваемых трейдерами?? Laughing

Может кто сталкивался?

Dehtiar Gennady

Тут два варианта.
Если вы имеете ввиду расчет эффективности серии сигналов, то это уже алгоритм расчета эффективности торговли трейдера, или эффективности системы торговли. Есть много коэффициентов. Обычно их в совокупности изучают. Есть и единичные, которые оцениваю достаточно хорошо в целом. Например коэффициент Шарпа. Точно не помню как на английском пишется. Что то типа [b:6c513aecce]Sharpe Ratio[/b:6c513aecce]. Формула там длинная, в яндексе, полагаю, найдете.

Второй вариант - расчет эффективности каждого конкретного сигнала, вернее трейда, основанного на этом сигнале. Тут наиболее показателен [b:6c513aecce]Maximum favorable excursion[/b:6c513aecce]. Считается кажется как отношение:
- при сделке на бай количество пипсов, которое было взято реально к разнице максим - минимум рынка за период жизни трейда
- при сделке на селл количество пипсов которое было взято реально к разнице минимум - максимум рынка за период жизни трейда
В общем это отношение того, что взято к тому, что потенциально можно было взять в этот момент.

Tank

Кроме Maximum favorable excursion можно еще оценивать Maximum Adverse Excursion ибо не только профитные сделки существуют - это раз, и бывают у сигналоподатчиков сигналы либо профит, либо маржинкол - это два.
Есть еще хороший показатель - Wealth-Lab Score.
Но искать ИМХО все это не в яндексе, а в гугле. А лучше сразу залезть в хелпы омеги и велфлаба, там все есть.

fngl

Спасибо за исчерпывающий ответ, буду читать матчасть! Wink

Направление дано )

Pat

[color=brown:261c350fe9]SR=E-I/sd[/color:261c350fe9] к-нт Шарпа. Швагер -настольная книга Wink