Instant Execution?

*Mons*

Не думает ил уважаемая администрация ввести в ближайшее время сабж? Тем более прецедент имеется. Если - да, то примерные сроки?
Надоел постоянный re-quote. Даже на спокойном рынке.

Навеяно неравной схваткой с дилером...
(Ну, не хотел я по ..30 открываться, я хотел по ..09.)
Ребята, я вас люблю. Думаете, мне в кайф по несколько раз отказываться от предложенной цены? Уверен - Вам тоже.
Давайте что-то делать, готов всячески тестировать.

Dehtiar Gennady

А чем квота не устраивает? Вроде дилер при этом не знает, открыться вы хотите или закрыться.

*Mons*

Геннадий, спасибо за ответ (хоть он и вопрос Smile

). Квота не улучшает ситуацию никак, потому что теряется время - раз (хотя тут можно поспорить, но на практике все же теряется), два - как ничто не мешает дилеру дать re-quote при одностороннем запросе, так ничто ему не помешает дать, условно говоря, "цену хуже рынка" при запросе двусторонней котировки (особенно симптоматично на сильном движении).
Почему время теряется? Допустим (хотим лонг) аск на терминале 1.0814, делаем запрос двусторонней котировки, приходит аск 1.0820. НО на терминале этой цены до сих пор нет - раз, на следующем тике ее там может все равно не быть - два, а чукча - хитрый, он еще два (к примеру) источника котировок смотрит и у в упор там не видит того, что предлагает дилер. Если чукча отказывается брать эту цену, а движение сильное, он неминуемо дождется, когда цена таки вырастет до 1.0820. Но тогда при запросе он получит цену уже 1.0830. Так что дело не в односторонней котировке, а в разнице между индикативными и реальными котировками.
Если интересно, могу намылить еще одну причину, по которой лично меня двусторонняя котировка не спасает...

Dehtiar Gennady

Допустим (хотим лонг) аск на терминале 1.0814, делаем запрос двусторонней котировки, приходит аск 1.0820. НО на терминале этой цены до сих пор нет - раз, на следующем тике ее там может все равно не быть - два, а чукча - хитрый, он еще два (к примеру) источника котировок смотрит и у в упор там не видит того, что предлагает дилер. Если чукча отказывается брать эту цену, а движение сильное, он неминуемо дождется, когда цена таки вырастет до 1.0820. Но тогда при запросе он получит цену уже 1.0830. Так что дело не в односторонней котировке, а в разнице между индикативными и реальными котировками.
=========================
Весьма странно, мы привыкли к практике, что дилер дает по запросу двусторонней котировки последнюю на терминале, если она не сильно отличается от рынка. Так что запаздывания по идее не должно быть, разве что 3-7 секунд пока ваш терминал и наш сервер передает данные.
При односторонней котировке на спокойном рынке дилер может дать вам и котировку на пункт лучше рынка, если вы ее запросите. Если лучше рынка на 3 котировки, то он ее не даст.
Дилер никогда не дает возможности работы на выбросах. Т.е. котировках, которые отличаются от рынка (например, от двух предыдущих пункта на 4).
А разница между индикативными и реальными котировками может происходить в двух случаях
1. Выброс, который дилер не даст.
2. Сильное движение (при большом количестве заявок дилер может дать вам цену через 10 секунд, когда рынок действительно может уйти на 10 пунктов).

А если дилер дает вам котировку по двойной, значительно отличающуюся от рынка, то его всегда можно наказать открыв позу в противоположную сторону и закрывшись по рынку с парой пипсов.

Но на сколько я знаю, Instant Execution и у других не работает на быстрых движениях.

====================================
Если интересно, могу намылить еще одну причину, по которой лично меня двусторонняя котировка не спасает...
====================================
Конечно интересно
Пишите на techanalysis@fxeuroclub.ru

*Mons*

==================
При односторонней котировке на спокойном рынке дилер может дать вам и котировку на пункт лучше рынка, если вы ее запросите. Если лучше рынка на 3 котировки, то он ее не даст.
==================
Такое бывает и это хорошо. Но вот скажем на франке цена запросто может гульнуть на спокойном рынке на 5 пунктов и обратно не возвращается, и все опять тихо. Выброс без возврата получается. А терять 5 пунктов обидно...

==================
1. Выброс, который дилер не даст.
2. Сильное движение (при большом количестве заявок дилер может дать вам цену через 10 секунд, когда рынок действительно может уйти на 10 пунктов).
==================
Про выбросы понятно, их мы не берем. А вот на пункт 2 есть много исключений на практике, почему, собственно, этот вопрос и возник. Я работал с квотой, но недолго, особой разницы не заметил (может, не успел?). Попробую теперь некоторое время только ей пользоваться и тогда еще раз вернусь к этому вопросу (надеюсь очень скоро).
Вопрос: Помимо понятных издержек на освоение непростой технологии IE, все-таки есть ли другие преграды для ее введения и какие?

==================
А если дилер дает вам котировку по двойной, значительно отличающуюся от рынка, то его всегда можно наказать открыв позу в противоположную сторону и закрывшись по рынку с парой пипсов.
==================
И даже пробовать не буду Smile

Но на сколько я знаю, Instant Execution и у других не работает на быстрых движениях.
================
Есть такой момент. В них, как правило, я и не вхожу, но вот сегодня попал.

P.S. Мыло ушло.

*Techsupport*

В технологии нет ничего особо сложного, насчет остального, т.е. как обеспечить быстрый и достоверный поток котировок, думаем.

*Mons*

ОК. Будем ждать.

*Anton*

Знаете, господа. Ваши споры ничего не стоят.
Профессиональный трейдер должен зарабатывать в любых условиях, а в таких - он просто будет зарабатывает чуть-чуть меньше. Ну а если вы в крупном минусе, то какая вам разница на 1 пункт отличается котировка диллера или на 4...

*Mons*

Профессиональный трейдер должен зарабатывать в любых условиях, а в таких -он просто будет зарабатывает чуть-чуть меньше.
================================
Вы читали Phantom of the Pit? Там есть такая фраза(почти дословно): Все зависит от ИСПОЛНЕНИЯ.
Если нет, то на англ. есть здесь:
http://www.futuresmag.com/futuresclassroom/phantom/contents.html
На русском поищите на форуме фхклуба.

Ну а если вы в крупном минусе, то какая вам разница на 1 пункт отличается котировка диллера или на 4...
================================
Дело не в минусе, а в недополученном плюсе. А еще точнее - в "твердости" котировок, которые видишь на терминале и скорости исполнения ордеров.

Кстати, последнее время пользуюсь квотой, какая-то выгода все же получается (не берем сильные движения) в том плане, что после запроса есть 5 секунд пока запрошенные котировки "тверды". Вот если бы еще не нужен был этот запрос...

Я лично путаюсь при пользовании квотой - уж больно маленькие кнопочки Buy и Sell появляются не в удобном месте, в глаза все время бросается цена, по которой запрашивал (You order to buy or sell ... at 1.0811), да еще и только одна сторона - либо бай либо селл (смотря по какой колонке жал).
Лучше бы тогда отдельное окошко с минимумом информации.