Работа на форексе

*Владимир*

Вот уже второрой год заглядываю на этот форум и всё беспредметный трёп и пахабщина.
Может кто подскажет более садержательный форум.
А на счёт форекса по моему опыту работй, для успешного зароботка надо всего лиш решыть 3 задачи:
1. Определить время открытия лота
2. Определить направление открытия - направление тренда
3. Определить хотябы приблизительно насколько велик будет тренд, если менее 15-20пипсов то дёргатся не стоит.
По моему опыту время и направление можно понять из линейной регресии и полос болинджера.
вильямс даёт неплохие данные.
Но как определить размер тренда пока понять не могу.
И вообще кто и какие индикаторы использует, поделились бы опытом.
вместо пустого трёпа.

*Глав врач*

Для успешной торговли достаточно определить будующее НАПРАВЛЕНИЕ
с вероятностью более 50%.
Индикаторы в этом смысле ничего не определяют.

assessor.ru

У меня коллекция ссылок на Форекс более 650 - все есть.

А вообще, врачей надо слушать, худого не посоветуют.

*gall*

2 assesor: у каждого врача есть своё кладбище Sad

*А.М.*

То Владимир:
1. Проанализируйте, в какое примерно время суток по выбранной Вами паре бывает хай или лоу прайс.
2. Можно даже хэджироваться.
3. Проанализируйте примерный "дневной проход" выбранной Вами пары в пунктах от хай до лоу.
С уважением.

*умник*

Глав врач, опреденлить направление с вероятностью более 50 это ерунда. с вероятностью 80% можно определить отскоки на 30 п. чем и пользуются самые талантливые пипсовики. помоему самое главное это чтоб система действительно наиболее полно характеризовала тренд (его размер в т.ч)
можно по некоторым формулам (Эллиот и т.д) определить размеры максимальной волны можно внутри этой максимальной определить менее слабые волны но если это всё замешать с линейной регрессией и т.д то чё это за система то будет? монстр. а потом протестить всё это и опять получить 50/50 Smile

*умник*

Владимир, а что у Вас есть по поводу линейной регрессии ? какие мнения, формулы ? очень интересно

*умник*

просто дело в том что тренды пересекаются друг с другом (в большом тренде много маленьких) ещё на графике можно построить при желании немереное количество сопротивлений и поддержек (хоть через каждые 10 п). даже если есть чётко выраженый тренд например на часе то строить линии можно по клосам а можно по хай/лоу а можно в перемешку. в результате получим очень мутную картинку Sad

*Глав врач*

Ну и как определить отскок на величину не менее 30 пунктов с вероятностью не менее 80% ? Четкий алгоритм есть ?
Давай напишем систему, протестим и станем миллионерами... Smile

*умник*

to Глав врач :
Очень тебя уважаю - это во-первых. И ещё я так понял что твоё сообщение написано с издёвкой. Всёравно отвечу сурьёзно раз уж хозяин темы так просил Smile

Вот есть у тебя 100.000 баков основную часть лучше всего хранить в более надёжном виде чем игра на биржах, поэтому лучше всего максимально рисковать (если вообще рисковать) примерно на 10.000 из них. играя 1/10 частью итого на 1000. а процент с этих игровых чтобы игра вообще имела смысл должен быть таким: 90000 *20% = 18000 или 180% от 10000
потом берём наши 80% прибыльных сделок и 20 убыточных соответственно..
если у нас статистика по системе такая (80/ 20) и она устойчивая скажем за последние 4 года то играть можно так стоплос 30 п (с одного лота 300 долл.) тэйкпрофит тоже 30 п (300 долл.). (18000 (80%) + 5000 (20%) )/300$ = 76 сделок за год вполне достаточно для достижения цели. тоесть достаточно сигнала хотябы раз в 3 дня (и это всё для получения/или неполучения всеголиш 30 пипсов) Значит можно сделать достаточно жёсткие правила на сигнал! Если гдето чтото с движением курса мутно или невписывается в расчёт (т.е. не поддаётся точному расчёту) можно спокойно отметать Система должна выбрать наиболее подходящий (жёсткий) сигнал из множества (а их пипсовики видят множество в течении дня даже. поэтому многие и ведутся на всё что попало)
________________
Это просто мои требования такие (при параметрах 80/20 -30)
поправьте меня если Я в чёмто неправ

*умник*

блин много получилось читать народу лень будет Smile

ща покурю ещё допишу

*умник*

to Глав врач,
если коротко то суть такая протестил одну свою идею на М15 и она дала за 2 месяца на демке примерно 35 + (от 300 до 500 п.) и 8 - (от 20 до 35 п)
ито убытки вышли только из-за того что был вялый откат (15 -20п) хотя он был. и играл Я не каждый день а просто когда захочется и почти при каждом удобном случае Smile

надо было строже играть Smile

а прикинул Я это дело на дэйли и пришол к выводу что и там бы работала идея. Ну вобщем как водится установил Омегу и пытаюсь написать формулу.
Если намешать туда мой манименеджмент и кой какие дополнительные более строгие условия то думаю что всё ОК будет Smile

а алгоритм есть.. есть алгоритм (смутный пока правда Smile

. )
проблема в том что програмирование и алгебру я люблю меньше чем геометрию хотябы. Такчто если неполучится реализовать то ты у меня на примете Глав врач Smile

Думаю ты бы точно смог написать это. Это будет листов 5-10 расчётов и считать наверно долго будет Sad

*Владимир*

По поводу нижесказанного
С удивлением для себя обнаружыл, что все индикаторы и построенные на них системы в конечном итоге базируются на одном индикаторе - скользящем среднем(EMA, SMA...).
Работать стараюсь по индикаторам.
Использую полосы для определения будет ли изменятся тренд, хотя чесно толку от него мало.
Далее смотрю RSI и St при этом путём экспирементов выяснил, что наиболее приемлем период 21 и 39 а не стандарт.
Время входа пока определяю либо по прогнозам, либо когда свеча выйдет из LR. Приэтом наиболее часть когда LR достигает максимума-горизонтали. после этого обычно идёт разворот.
LR использую с периодо 21 на 5м, 1ч и 4 часовых. и обязательно ставлю стоп Т10-20. Интересно кто какой стоп ставит, сколько пипсов. софт на ftp://ktu.aknet.kg или пишате.

*Владимир*

В принцыпе если кто сможет точно определит какая будет следующая свеча чёрная или белая, то ему точно можно памятник ставить, а если ещё и размер свечи то ........
Я так и пытаюсь работать
читаю суточный прогноз
смотрю свечю на дневке
затем на 4ч
потом на 1ч
затем смотрю 5м и определяю вход и выход.
А вообще тестировать системы на 2-4годах никакого смысла нет.
Время реакции рынка сильно изменилось и меняется даже в зависимости о времени года.
Если в 60х годах реакция рынка была несколько суток, то в 80 это уже несколько часов. внаше время это 0.5-2ч