Zema и его система :)

*ФАК*

Прислал тут мне Zema свою систему, которую он так нахваливает,
протестировал, решил написать впечатления. Публиковать вроде как права не имею (хотя если дилеры так за его демо взялись, то скоро и систему опубликуют), так что в кратце опишу. Имеем две вариации стохастика (вариации, а не набора параметров) которые подтверждабт друг друга и два трендовых индикатора, в направлении которых - 2/3 сделок. Стоп- 50
Профит - 300 или 500. Поначалу не мог вкупиться, нафига на интрадей такие большие, потом вроде докумекал, что он их просто подогнал.
Тестил на 15мин по евре за 2.5 года без оптимизаций. Сам он гонял с 2002, так что еще годик для достоверности. Просадка (системы) - 80,
количество прибыльных лонгов и шотов примерно равно, p/l = 2.08
ПРибыль - 40-60 пипсов в месяц, пара-тройка месяцев убыточные.
В общем резульитаты очень стабильные. Недостатка два - гиганские профиты,
которые часто из прибыльной сделки лажу лепят и в некоторые периоды жудко мало сигналов для интрадей (1-2 в неделю), так что надо еще работать, в основном в направлении увеличения числа сделок, а то часто чуток до сработки не хватает, и сделка которая по твоей идее должна совершиться - сам понимаешь что... ОДнако торговать по ней ИМХО более чем можно. Так что, земляк, сваливай с нашей новосибской конторы (у них ИМХО при депе

*ФАК*

чего то не дописалось
...при депе

*ФАК*

чего то форум глючит. А ну ладно, остальное по почте.

*Zema*

Отправил вам на мейл. Проверяйте.

*gall*

это сколько лосей надо получить, что бы после как минимум одного- двух профитов и при таком соотношении стоп/лимит иметь ещё и просадку?

*Zema*

to gall: хотя и неизвестно, что заставило ФАКа описать тут все это, отвечу:
по профиту система закрывается очень редко. Средний профит около 100 пипсов.
С Уважением,

to ФАК: вы разобрались как ее тестить в MS 8.0. Чего то при переходя от версии к версии сигналы меняются Sad

Есть предложения для подтверждения использовать фракталы...
А еще лучше плавающие уровни. Соответствующий индикатор могу по почте выслать.

*gall*

поясните: написано профит= 40- 60пп в месяц, возьмём= 50;
сигналов(т.е. сделок)= 1- 2 в неделю, т.е. ~6 в месяц;
пятьдесят делим на шесть= получаем 8- 9 пунктов прибыли в среднем на
одну сделку; если взять коммисия+спред_ с_проскальзыванием ~15пп
итого: сколько остаётся профита на сделку? даже если средний профит
на одну сделку увеличить вдвое?
В любом случае скажите два числа: 1) если годовой профит (сальдо- т.е. "чистый") разделить на наибольшую просадку этого- же года, какое число получите;
2) (сумма всех выигрышей минус самый большой выигрыш) разделить на (сумму всех проигрышей), что получается?
я не тормоз, я медленный газ Smile

*Nadia*

To Zema
Не расстраивайся ты так. Я бы с удовольствием написала бы, как я расчитываю свои уровни по индикаторам. Но боюсь поранить мою "sensitive soul". Легче написать уровни продажи и покупки, чем доказывать почему индикаторы показывают так.

*Zema*

Уважаемый gall, лично я понятия не имею, зачем ФАК выложил здесь результаты тестирования МОЕЙ системы, когда мы с ним и по мейлу прекрасно общаемя, поэтому я в упор не вижу смысла ее обсуждения (хотя спасибо, что поделились мнением), впрочем, я бы покумекал чего там и почему, но нет времени.
Можно было бы просто выложить отчет о тестировании, но MS 8, который успешно потер свою предыдущую версию, в упор не желает по-нормальному тестировать, впрочем, это я еще в нем не разобрался...

ФАК, откликнитесь, почему на мейл не отвечаете?

*gall*

2_Zema: оно если у вас нет типа "не могу молчать", то и не надо выкладывать Smile

то что через пост Нади ниже= характеристики системы (интерпритация Кur_а)
может, кто не помнит:
1) фактор_восстановления: ФВ= прибыль/мидд;
классификация среднегодового ФВ: ФВ

*gall*

во блин, сколько корпел пока писал, а оно всё исчезло при "отправлении"

*Zema*

to gall: Уважаемый gall, еще раз вам говорю (пишу), что я ничего не выкладывал.
ФАК, наверное, ответил бы, но он уехал в Москву.

*ФАК*

Ха, я уже приехал!
Во-первых, результаты выложил, чтоб потдержать тебя морально после ссоры с дилером. Никому не в кайф, когда его овце...ом выстовляют, хотя сам виноват Smile

Во-вторых, сегодня собрание в клубе. Не забудь.
В-третьих, с восьмым метом фигня, чего-то он не так тестит.
В четвертых, как ельвейв?

*Zema*

Здравствуйте, и спасибо за поддержку Smile

Ельвейв - на ура! По сравнению с Евой - как Matlab или Omega c MS.
Разбираюсь, пока и четверти возможностей не использую. В общем остальное - вечером. А че хмырь болотный? Придет?

*Zema*

Кстати, вейв показывает 410 как ближайшую цель при стопе на 485.
Разберусь, можно будет отдельную ветку создать и потестить как Еву тестили.
Если кому интересно, конечно.