Тестирование МТС

*MMD*

В аналитику никто давно не пишет, поэтому спрошу здесь.

Какова, на ваш взгляд, должна быть глубна истории в барах для оптимизации МТС? А также её среднегодовая прибыльность в процентах?

С уважением.

*Любопытный*

Мне тоже интересно. А также интересно, сколько пипсов в месяц (день) считается хорошо, а сколько очень много и нереально? Например, стабильно получать 100 пипсов в месяц это средний результат или мечта любого трейдера.

Dehtiar Gennady

На дневках, например, 7-10 лет, что значит 2,5-4 тыс баров. Но таких стандартов не существует. Чем больше, тем лучше, но тогда встает след. проблема. Рынок 10 лет назад мог слишком сильно отличаться от сегодняшнего, и МТС может, намример, показывать прибыль последние 5 лет, а предыдущие нет.
Оптимизации должны проводиться на отдельном отрезке, скажем 2 года. потом с этими дже параметрами проверяться на другом случайном отрезке и на третьем, и на том, который включает в себя вторую половину первого и первую половину второго и т.д.
Потом нужно смотреть на устойчивость параметров и т.д. Потом добавлять ММ.
Но все это относительно Smile

Dehtiar Gennady

Забыл сказать, что после добавления ММ нужно еще раз проверить на устойчивость оптимизированные параметры ММ.
+ длина периода для оптимизации зависит от количества оптимизируемых параметров. Т.е. чем больше инпутов, тем сильнее оптимизация будет просто подгонять вашу систему под кривую, поэтому, чем больше инпутов, тем боьше период.

*MMD*

А существует ли какая-нибудь (хотя бы условная) зависимость длины периода от количества инпутов?

Dehtiar Gennady

В аналитическом виде такой зависимости я не видел.
Просто чем больше оптимизируемых параметров, тем больше должна быть длина оптимизационного периода. Иначе получается т.н. curve fitting. Это как с точками. По двум точкам можно оптимизировать и подогнать под прямую, по 3-м - кривую с одним изгибом, по 4-м с двумя и т.д. Хотя сранение далекое.

А сколько инпутов и каких примерно, если не секрет?

*MMD*

Это в основном различные варианты и комбинации стопов с множеством параметров. Доходит до 200.000 тестов