Buy-Limit ордер в стратегии

LanguageSupport

По п.2 - High бара рассчитывается по Ask, т.е. при проверке попадания цены продажи в бар(которая равна Bid и отличается от Ask на спред), от High отнимается спред на ПОКУПКУ. Для ордера Buy к Low прибавляется спред на ПРОДАЖУ. Получается универсальная формула. Ордер срабатывает если его цена P попадает в диапазон [Low + SellSpread, High - BuySpread]. А его конечная цена уже получается для покупки P' = P + BuySpread и для продажи P" = P - SellSpread. Таким образом P' лежит в [Low + SellSpread + BuySpread, High], а P" в [Low, High - BuySpread - SellSpread]. BuySpread и SellSpread обычно равны реальному полуспреду (отсюда и деление спреда на 2 - хотя пользователь указывает привычное для пары значение - 4 в нашем случае)

LanguageSupport

Чтобы прогоны на истории коррелировались с реальной торговлей BuySpread и SellSpread должны быть РАВНЫ и составлять половину реального спреда, т.к. текущий Close бара равен (Bid+Ask)/2

LanguageSupport

Кстати, вот еще одна причина почему спред вводимый пользователем делится пополам - поле ввода принимает целое число, а если спред в паре число нечетное (5, например) то ввести полуспред(2.5) не получится

Ilja0301

Спасибо, теперь всё вроде логично и понятно.
Таким образом в новой версии нужно будет ставить в поля "спред на покупку" и "спред на продажу" по 2 пункта?

LanguageSupport

Да. Ну а сейчас - 4

Грифон

Эта ветка для любителей мороки... меня лично язык устраивает для написания индикаторов... автоматы создавать дело вообще считаю глупым Smile