Форекс / Forex (Главная) Mini forex trading accounts in HSN
  Forex Форум | Форекс Евроклуб :: Я изобрел новую стратегию... / Самый авторитетный Forex Forum
Вход Имя: Пароль:
Автоматически входить при каждом посещении    
Регистрация
Регистрация
Войти и проверить личные сообщения
Войти и проверить личные сообщения
Войти и проверить личные сообщения
Правила
Начать новую тему   Ответить на тему
Торговые стратегии и МТС >  Я изобрел новую стратегию... На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
*Митрофанов Конста
Абитуриент


Зарегистрирован: 11.01.2002
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2002 2:53 pm    Заголовок сообщения: цитата

Господа проблема с Омегой, как и у Marchello. Expired password и все вытекающие проблемы. Да и вообще диск с Омегой поцарапали, что не читается, работаю на том что стоит. В общем если есть у кого в Москве возможность записать на CD-R это чудо тех. анализа, то буду жутко благодарен и поменяю на символические 2 чистых CD-R. Если у этого доброго человека будет ещё что-то полезное, то что диску пустовать. Пишите на e-mail, заранее благодарен.
Вернуться к началу
[профиль] [сообщение]
*Void*
Студент


Зарегистрирован: 07.01.2002
Сообщения: 13

СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2002 4:35 pm    Заголовок сообщения: цитата

2 FX. А может и нет смысла использовать какие - то стратегии, может просто использовать EWA в сумме с фракталами(или локальными экстремумами), а еще вернее с фрактальными формациями. Я еще не доконца в этом разобрался, но насколько я понял самые крутые профи используют именно это сочетание, а не торговлю по понедельникам <img src="images/smilies/smile1.gif">. В самом деле не проще ли проследить за возникновением импульса и поставить в его сторону? Или мое любимое диагональные треугольники, вот где кажется профит обеспечен. Что же касается фракталов то я пока так и не смог увязать их с EWA хотя сами по себе они могут указывать на место входа в рынок. То есть похоже их можно использовать как средство подтверждения EWA.
Вернуться к началу
[профиль] [сообщение]
*=DEN=*
профессор


Зарегистрирован: 10.07.2001
Сообщения: 797

СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2002 5:09 pm    Заголовок сообщения: цитата

всем доброе утро <img src="images/smilies/smile1.gif">
чтоб не осталось вопросов, привожу дни, когда тестовые отчеты за второе полугодие, отличались от реала.
26.06.01 котировка в 9.00 = 0.8597. вход = sell 0.8617 стоп 0.8667 макс. 27.06 = .8665. (итог +100) забегая вперед, скажу, что для открытия этой позы, необходимо учесть спред в 5 п. но тогда, мы получили бы стоп. не хватило бы тех самых 5ти п., потраченных на учет спреда. поэтому, 60п., оптимальный вариант.
9.07.01 в 9.00 =.8483 вход бай .8463 (итог +100.
у FX'а в тот же день селл .8503 (итог = нулю). а разногласие вот откуда: макс. котировка с 10 до 11.00 была .8505. по достижении курсом .8503, омега открыла селл. но в реале есть еще и спред, поэтому у нас сработал бы бай.
22.10.01 в 9.00 = .8985 вход бай .8965 (итог -100.
в тот же день у FX'а: селл .9005 (итог+100. но: макс. был между 10 и 11.00 и составил 0.9005. омега открыла FX'а на продажу. в реале же, из-за спреда в 5п., у нас сработала бы покупка, зачем последовал бы лосс. кстати, третий подряд, а за ним еще два. у FX'а, получилось два лосса, профит, и снова два лосса. а у нас, из-за того, что в этот день мы бы проиграли, получится 5 лоссов к ряду! вот так. пара промахов, и у вас вместо двухсот пунктов прибыли - сотня убытка. а это значит, результат бутет на триста пунктов хуже заявленного. и это только за полгода. какие то 5 пунктов, превращают систему в низко прибыльную или почти убыточную. так что не забывайте о спреде.
из всего сказанного получается вот что: лимит =100п., стоп -60п., ордера в 15пунктах от средней котировки в 9.00 (желательно использовать "сглаженные" терминалы, исключающие выбросы, подобно Евроклубовским)
теперь о "новой" торговой системе: не знаю с чего FX взял, что она более прибыльная, но статистика такова: 31 профит по 70п. против 18ти лоссов по 65п. и того, 1000п. за год.
прежняя система давала соответственно: 23 профита по 100п., приходились на 16 лоссов по 50п. даже если лосс будет -60п., итоговый профит составит 1340п.
best regards, ден.
Вернуться к началу
[профиль] [сообщение]
*Жук_навозный*
кандидат


Зарегистрирован: 13.12.2001
Сообщения: 294

СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2002 10:53 pm    Заголовок сообщения: цитата

FX: Я считаю что в выставлении 2 противоположных ордеров есть определенный смысл - так мы ловим движение цены с вероятностью 100%. Важно только чтобы это движение было достаточно сильным для перекрытия зоны нашего профита. На основе выхода важных экономических показателей такое движение можно поймать. У меня вообще складывается впечатление что большинство фундаменталистов так и работает.
Вернуться к началу
[профиль] [сообщение]
*Сорос*
профессор


Зарегистрирован: 07.11.2001
Сообщения: 444

СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2002 7:54 pm    Заголовок сообщения: цитата

При появлении новости рынок ведёт себя так: сначала резко уходит в одну сторону, в какую и надо, а затем ещё сильнее укатывает в противоположную.
Вернуться к началу
[профиль] [сообщение]
*Alex-dr.*
дипломник


Зарегистрирован: 10.01.2002
Сообщения: 92

СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2002 8:38 pm    Заголовок сообщения: цитата

Люди добрые. Вы запутались... Особо DEN и FX.(имеется в виду их дискуссия).
Это же элементарные вещи-вы смотрите на разные графики ( данные ) и соответственно получаете разные результаты.
Котировки от Гелиума ( они же от Форекши), которыми пользуется FX, даются по бидам, котировки от MQ, которыми польуется DEN даются по среднему ( бид-аск ) .
Это самая распространёная проблема при тестировании и странно, что вы её не знаете.
Просто взгляните на графики, построенные по разным котировкам (от гелиума и MQ) и всё станет сразу ясно...даже без тестов...

при работе (в реале) следует смотреть на те котировки, по которым тестировался метод. В противном случае результаты будут прямо проивоположные тем, что получены при тестах.

Про ордера в момент выхода данных: это бред. Уже неоднократно обсуждавшийся... На самом деле будет так: сначала сработает один ордер, потом второй, потом вернётся в сторону первого, но прибыли уже не хватит для отбития полученного лосса. В общем данный способ плох...никому не советую.
на новостях можно играть, но открываться после выхода новости. Т.е. уже зная вышедшие данные и зная ожидания рынка. Но опять же нельзя сказать никогда насколько продлиться движение...К тому же нужны быстрые котировки и хорошая реакция (особо требуется быстрый ответ брокера)
В общем работа на новостях довольно сложна...

Тем у кого не работает омега : сходите к Гелиуму(раздел FAQ) и konkop'у.

Вернуться к началу
[профиль] [сообщение]
*=DEN=*
профессор


Зарегистрирован: 10.07.2001
Сообщения: 797

СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2002 7:50 pm    Заголовок сообщения: цитата

Александр, я как то думал над этой проблемой, тем более, что основные разногласия происходили именно в тот момент, когда FX открывался на продажу. но ведь график, строится по ценам закрытия, а максимальные и минимальные уровни дня (и часа), остаются прежними. во всяком случае в Евроклубе и MQ именно так. именно от них (уровней) я и плясал. но дело даже не в этом.. даже если FX пользовался только БИД котировками, тем более необходимо было учесть, что продать по заданным уровням не удастся.
пишу я все это вовсе не для спора, а для того, чтоб люди решившие начать работать по оплаченной ими системе, не столкнулись с проблемой и разочарованием.
а что до расставления ордеров в разные стороны, то некоторое время назад, я думал над этим. тесты показали, что слишком много побочных факторов влияют на общий успех. чем дольше от текущей котировки вы устанавливаете ордер, тем больше вероятности, что он его только "зацепит" и развернется ко второму ордеру. и чем они дальше друг от друга, тем большая получается "вилка", в случае срабатывания обоих. если открываться сразу в обе стороны, с последующим добавление ордера (для покрытия убытка от того, который идет в убыточную сторону) на определенном уровне, то еще можно кое как побороться. но, опять же, чем ближе располагается второй ряд ордеров (тем больше вероятность "ошибочного" срабатывания ордера) и чем дальше от них лимит для двух прибыльных ( и стоп для одного убыточного), тем больше вероятность, что курс так и не достав стоповых уровней, развернется, и мы снова загоним себя в угол, как и в первом случае. ну, разве, что, лимит ставить на +5п Smile
в общем, бред это все.
Вернуться к началу
[профиль] [сообщение]
*=DEN=*
профессор


Зарегистрирован: 10.07.2001
Сообщения: 797

СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2002 8:00 pm    Заголовок сообщения: цитата

Александр, я как то думал над этой проблемой, тем более, что основные разногласия происходили именно в тот момент, когда FX открывался на продажу. но ведь график, строится по ценам закрытия, а максимальные и минимальные уровни дня (и часа), остаются прежними. во всяком случае в Евроклубе и MQ именно так. именно от них (уровней) я и плясал. но дело даже не в этом.. даже если FX пользовался только БИД котировками, тем более необходимо было учесть, что продать по заданным уровням не удастся.
пишу я все это вовсе не для спора, а для того, чтоб люди решившие начать работать по оплаченной ими системе, не столкнулись с проблемой и разочарованием.
а что до расставления ордеров в разные стороны, то некоторое время назад, я думал над этим. тесты показали, что слишком много побочных факторов влияют на общий успех. чем дольше от текущей котировки вы устанавливаете ордер, тем больше вероятности, что он его только "зацепит" и развернется ко второму ордеру. и чем они дальше друг от друга, тем большая получается "вилка", в случае срабатывания обоих. если открываться сразу в обе стороны, с последующим добавление ордера (для покрытия убытка от того, который идет в убыточную сторону) на определенном уровне, то еще можно кое как побороться. но, опять же, чем ближе располагается второй ряд ордеров (тем больше вероятность "ошибочного" срабатывания ордера) и чем дальше от них лимит для двух прибыльных ( и стоп для одного убыточного), тем больше вероятность, что курс так и не достав стоповых уровней, развернется, и мы снова загоним себя в угол, как и в первом случае. ну, разве, что, лимит ставить на +5п Smile
в общем, бред это все.
Вернуться к началу
[профиль] [сообщение]
**
академик


Зарегистрирован: 05.05.2001
Сообщения: 4869

СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2002 4:34 am    Заголовок сообщения: цитата

Любителям тестирования черных ящиков, причем совершенно бесплатно:
http://www.vstat.km.ru/
http://www.avtlg.ru/~kazna
Вернуться к началу
[профиль] [сообщение]
*denisik*
Студент


Зарегистрирован: 14.01.2002
Сообщения: 17

СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2002 5:53 pm    Заголовок сообщения: цитата

Почитал я инфу на http://www.vstat.km.ru/
http://www.avtlg.ru/~kazna
Так и не врубился как пользоваться данными ТС особенно http://www.avtlg.ru/~kazna

Может кто подскажет..Smile)
Вернуться к началу
[профиль] [сообщение]
*Jeka*
Студент


Зарегистрирован: 29.11.2001
Сообщения: 13

СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2002 10:03 pm    Заголовок сообщения: цитата

Книги Dr. Williams'а по теории хаоса можно скачать www.profitunity.narod.ru
Вернуться к началу
[профиль] [сообщение]
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Forex Форум | Форекс Евроклуб » Торговые стратегии и МТС Часовой пояс: GMT + 3
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Страница 10 из 10

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщению
Вы можете загружать файлы

Поддержка он-лайн
331-126-670








Forex / Форекс - главнаяTradingDesk Pro 5TradingDesk LiteForex EuroclubРублевый ФорексMini ForexАналитика, новости ForexКонкурс ФорексО рынке ForexФорумF.A.Q.Котировки ФорексФилиалы и агентыДоверительное управление 50X50WAP Форекс

© 1999-2008, Forex EuroClub. All rights reserved