На самом деле Антону вероятнее всего выгодно что бы как можно больше людей работало по вычисленной им системе .Больше продаж от определенного
больше вероятностей движения рынка в ту сторону.Предлагаю распространить систему во все трейдерские конторы мира .Ура !!!!!!!!
Шутка<img src="images/smilies/smile1.gif">)))
P.S.На саом деле Антон неплохой парень,пытающийся внести в наши серые трейдерские будни хоть немного ярких красок.
потестировал я тут систему и вот что получилось: стратегия если и не убыточная то балансирует на грани. не знаю, что там за омега у FX'а, (может она дает то, что от нее ждешь) но взяв все понедельники 2001года и протестировав, я получил следующие результаты:
2.07<img src="images/smilies/smile3.gif"> : 9.07=+100 : 16.07<img src="images/smilies/smile3.gif"> : 23.07=+100 : 30.07=+100 : 6.08<img src="images/smilies/smile3.gif"> : 13.08=-60 : 20.08=+100 : 27.08=-60 : 3.09=-60 : 10.09=-60 17.09=+100 : 24.09=+100 : 1.10=-60 : 8.10<img src="images/smilies/smile3.gif"> : 15.10=-60 : 22.10=-60 : 29.10=-60 : 5.11<img src="images/smilies/smile3.gif"> : 12.11<img src="images/smilies/smile3.gif"> : 19.11<img src="images/smilies/smile3.gif"> : 26.11<img src="images/smilies/smile3.gif"> : 3.12=-60 : 10.12=+100 : 17.12=+100 : 24.12=+100 : 31.12=+100. 7го января тоже был профит в +100 пунктов, но это уже другое полугодие.
за первое полугодие, результаты еще хуже. теперь сравните с тем, что вам выслали по почте. там указаны не все лоссы и добавлено профитов.
примечание: входные параметры системы не изменялись. учитывался спред в 5п. котировки от MQ. при стопе в -50п, 25.06 и 10.12 мы имели бы лоссы вместо профита.
при увеличении стопа до 65п., результат ухудшается примерно на 50пунктов.
при сравнении стопа к лимиту 1/1, и вовсе получается полный кошмар. игра по средам, не приносит реальной прибыли. (это камень в огород обновленной системы)
12.11 и 5.11, вместо нулей, мы могли бы взять 90 и 80 пунктов соответственно.
но при уменьшении лимита до 80-90п, общий результат также ухудшается в среднем на 100-150п. максимальное кол-во лоссов подряд - 5. профитов - 5.
как видите, в среднем, за полгода мы имеем 400-450п. прибыли. и упаси вас Бог, не взять профит 31.12 и 7.01. ухудшите полугодовой результат, раза в полтора-два. а примените не самый лучший способ капитализации, и вовсе останетесь в лучшем случае при своих.
так, что, омега-омегой, а реальность - реальностью.
удачи.
вот хренотень долбанная..
вместо рож - нули, означающие, что в этот день наша сделка закрылась бы по заблаговременно перенесенному стопу в безубыточную зону (+1п).
при начальном депо в 50К, через пол года ваш счет будет равен 80600 (если использовать предложенную FX'ом систему управления капиталом)
ДЕНУ: сейчас нет времени на подробный ответ, в такое время есть дела и поинтереснее
Скажу только одно, лимит надо было брать 70, стоп 65. Котировки брал у Гелиума. Код сигнала я выложил на форуме. Пусть каждый желающий сам проверит эту стратегию на собственном комьютере и собственной Омеге и я не думаю, что результаты будут отличатся от моих, а мои очень далеки от результатов Дена.
С уважением, Антон.
я вот тут подумал и решил выложить для наглядности сравнение двух способов управления капиталом. может, кто еще не знает
тест на основе данных за полгода, написанных ниже. риск = 1/8.333
и так, у нас 50000.
первая сделка приносит нам 100п. наш счет равен 60000. далее мы выигрываем еще 100п. счет = 72000. снова +100. наш счет = 86000. -60п. и у нас 75800. снова профит и на счету 90800. теперь нас ожидают три лосса подряд:90800-10800=80000-9600=70400-8400=62000. далее следует два профита, что поднимает наш депо сначала до 74000 и 89000 соответственно. затем следуют пять лоссов подряд, которые уменьшают наш счет таким образом: 89000-10800=78200-9000=69200-8400=60800-7200=53600-6000=47600.
и так, после 5 лоссов к ряду, у нас 47600. далее, следуют 3 профита и год заканчивается. 47600+9000=56600+11000=67600+13000=80600. это наш заработок за пол года. "впечатляет"
теперь другой метод управления капиталом. опуская комментарии (порядок и кол-во лосс-профит, те же), это будет выглядеть так:
50000+10000=60000+12000=72000+14000=86000-10200=75800+13000=88800-10800=78000-7200=70800-7200=63600+11000=74600+15000=89600-10800=78800-7800=71000-7200=63800-6600=57200-6000=51200. 51200+10000=61200+12000=73200+14000=87200.
как видите, мы увеличили прибыль на 20%. суть в том, что после потери каждых пяти тыс., мы уменьшаем кол-во лотов вдвое быстрее, чем добавляли. т.е. если при каждых дополнительных 5000, мы добавляли по одному лоту, то при потере тех же 5тыс., мы уменьшаем кол-во лотов не на один, а на два лота, каждые 5000.
третий способ самый агрессивный. он позволит вам заработать 96400 (что еще на 30% больше, второго метода), но сколько бы у вас не было денег на счету, выбрав риск 1/8, вы не сможете выдержать более 8 лоссов. простой пример: итоговый результат = 96400. но на отрезке после 5 лоссов подряд, ваш счет упал бы до 39400. еще 3 лосса и каюк.. зато, в сравнении с бездумным методом строгого соотношения (в нашем случае 1/<img src="images/smilies/smile7.gif">, мы имеем в полтора раза большую прибыль, при той же торговой стратегии.
Мужики! А может быть хватит всего этого! Поймите, что рынок - это хаос(согласно Dr. Williams'у ), хотя хаос и прогнозируем при определенном подходе, и никакие линейные и механические системы не подберутся и близко к этому, а лимит 70, стоп 65 ( к примеру) - это игра в казино. Я не против того, что автор этой системы предлагает ее, пусть заработает. У меня есть тоже своя система игры, но иной раз бывает,что заработанное за неделю "сливаешь" за пару дней, а другой раз - месяц в очень хорошем плюсе, но я и не собираюсь выставлять ее на продажу - на мой взгляд, у каждого должен быть свой подход, а тут уж проиграл или выиграл касается только себя самого.
P.S Наука о теори хаоса, применимая к Forex, кардинально изменила мой взгляд на рынок вообще. Кто хочет познакомиться с трудами Dr. Williams'а - пишите на мыло - сообщу, где можно скачать 2 книги.
Антон, при чем тут сигналы омеги? может и играть ты тоже будешь по сигналам, а потом принесешь брокеру результат и скажешь -давай деньги? я думаю, что нет. ты будешь смотреть в 9.00 на котировку, ставить ордера, и ждать. именно это я и сделал. результат см. ниже.
а что до 65п стопа и 70 лимита, то я так понял, это для стратегии, в которой предлагается играть два раза в неделю (судя по таблице, которую ты прислал). но по средам играть безтолку. а для входа раз в неделю, 70п лимита, это катастрофа. и похоже, ты не учел переноса стопа в безубыточную зону. только в этом случае, 70п. лимит начинает срабатывать чаще чем 100пунктовый.
отложи в сторону свою омегу, и попробуй "поиграть" на исторических данных по предложенному тобой методу. я думаю, результаты не будут сильно отличатся от моих.
ps. есть подозрения, что твоя омега, видя достижение курсом сигнальных линий (20п), сразу открывает позу. но брокер то, тебе не даст этого сделать. щас попробую уменьшить уровень линий до 15п.
все несовпадения с твоими данными, выложу завтра, с полным указанием котировки в 9.00, расстановки линий и направлением открытия. тогда и посмотрим, откуда разногласия.
Jeka: Насчет игры в казино... рулетка между прочим тоже классический хаос как и Forex <img src="images/smilies/smile1.gif"> Если в рулетке снять ограничение по максимальному размеру ставки, то рулетка превращается в несложный способ заработка (если в момент проигрыша удваивать ставку) Правда иногда денег может нехватить - слишком быстро она растет - арифметическая прогрессия как никак <img src="images/smilies/smile1.gif">
Некотрые высказывания ниже навели меня на интересную мысль. А учитывая, что жизнь- слишком серьёзная штука, чтобы относиться к ней серьёзно, предлагаю ещё чуть-чуть повеселиться и выскажу эту самую мысль вслух. <img src="images/smilies/smile1.gif">Итак, может FX вовсе не человек ? Я конечно читал сообщения, в которых последний и администрация всеми нами любимого Евроклуба открещивались
друг от друга, но у меня зародилось подозрение, что FX- это что-то типа скрипта нового поколения, для раскрутки web-ресурсов. Не исключено, что тут замешаны разработки военных в области искусственного интелекта. <img src="images/smilies/smile5.gif"> Уж если я - ярый противник всяких онлайновых timekillers за день посетил какой-либо ресурс раз 10, тут явно что-то нечисто. Посмотрите на форум: скука! Основной контингент- люди не читающие хелп DD, форум, и вообще похоже не любители этого занятия, в смысле чтения. С появлением FX картина меняется кардинально - количество сообщений зашкаливает, как в недавней передаче "За стеклом". Даже хочется провести негласный опрос на тему: кто из посетителей трудится в РАО ЕЭС? Количество "рожденных" FX-ом прибыльных стратегий за очень непродолжительный отрезок времени также вызывает противоречивые чувства. Попытки представить его заканчиваются тем, что перед глазами встает некий гибрид вечного двигателя с генератором случайных чисел и аппаратной реализацией!? Омеги... Брр... Одним словом полтергест какой-то. Единственным "за", что FX всё же человек- это юмор, но ведь и наука не стоит на месте...
To FX: если ты всё-таки человек, извини. <img src="images/smilies/smile1.gif"> Надеюсь тебе не было скучно за чтением этой ахинеи.
Ну, я тестанул на Омеге на скорую руку на часовках, правда. Соптимизировал параметры. Получилось за год прибыль15350р.(при начальном капитале 10000р. При лосс=700 и профит = 950. Входной сдвиг=15 пунктам. Максимальная последовательность лоссов =3, дродаун=2530, профит фактор=2.1, процент выигрышей=61. Подгонка, конечно, но неплохо, для начала и в целом соответствует заявленному(10-15 фигур за год). Самое смешное, что при этих параметрах время входа неважно. Протестировал каждый час понедельника от 0 до 24. Результаты одинаковы, буду разбираться. Ценность системы заключается именно в самой идее, подходе, за что и благодарен Антону.
Задумался я над словами Jeka о том, что форекс это хаос и появились у меня следующие мысли. А что если играть вот как:
1. побоку все ранее созданые торговые стратигии
2. рано утром смотрим календарь предстоящих очень важных событий фундаментального характера. Ставим будильник на время за 5 минут до такого собития и выставляем два GTC ордера, один выше текущей котировки на 15 пунктов, другой ниже на 15 пунктов. Каждый с лимитом пунктов 30. Далее через 5 минут происходит данное событие - курс выстреливает в какую-либо сторону и мы легко оказываемся в прибыли, причем нам все равно куда он выстрелит
А куда он выстрелит не знает никто, как заметили многие - форекс это хаос. Все наверное не раз видели, что часто курс улетает совсем не в тут сторону, куда его все ждали. И не одна, даже самая гениальная идея, индикатор или стратегия, не будет на нем работать вечно. Если что и будет работать стабильно, то это реация (хотя и не предсказумая на важные фундаментальне факторы. Кто что думает по этому поводу?
ДЕНУ: я только в самое последнее время начал тестировать свои стратегии с помощью встроенного в Омегу сигнала, до этого делал чисто в ручную просматривая день за днем. Времени угрохал уйму, благо кроме форекса могу себе позволить ничем не заниматься. Но дело не в этом, тестирование механически как раз наоборот оказалось намного более беспристрастным и точным, чем ручное.
Если вернуться к нашей последней стратегии, я попробовал уменьшить до 15 пунктов ближайшие линии от 9 утра. Результат получился хуже на 20%, но это все равно результат. Правда пришлось из-за смещения на 5 пунктов увеличить стоп до 70 и уменьшить лимит до 65.
Если до всех этих изменений при моем депозите 130000р. система за 2001 год (300 торговых дней) давала 253000 прибыли, то после стала давать 198000р (132200 в среду). Что тоже не плохо. Колличество убыточных сделоко подряд так же и осталось равно 3, как и при расстоянии в 20 пунктов.
И еще, в этой системе я не переношу стоп, он как есть 70 пунктов, так и стоит, пока не закончится сделка.
2 FX: По поводу игры по фундаментальным данным, где то ты, конечно, прав. К примерк 1-2 января когда ввели в оборот евро курс ее взлетел на 2 фигуры, жаль только Euroclub не работал, такое движение пропустили. Но такие события происходят ОЧЕНЬ редко, да и кто знает как это на курсе отразится (трагедия в Америке почти никак не повлияла на курс USD).
2 All: Где берете котировки для Omeg'и, чтобы было без головняков, могу поменяться на MetaStock'чные по многим валютам.
И еще можно ли чего сделать с Omeg'ой. Она мне говорит Expired password, часы назад переводил, работает, но графики не строит, говорит неправильная дата. Подскажите может кто сталкивался. Или мне ее сразу выкинуть.
Marchello: в отношении рекции на важные фундаментальные факторы я прав на 100%, можешь не сомневаться. А если реации в виде движения не было на событие, значит событие неважное
А трагедия в Америке очень даже привела к хорошему скачку на всех валютах относительно доллара. Не хочу кощунствовавать, но Бен Ладан не такой уж и дурак и далеко не бедный человек и наверное неплохо сыграл на этом скачке, т.к. он единственный знал, что призойдут эти терракты заранее. А рекция на рынках могла быть только однозначной - легкие деньги для играющих против доллара. На эти деньги можно еще самолетов с камикадзе закупить и устроить новые терракты и опять заработать... и так по кругу...
Господа проблема с Омегой, как и у Marchello. Expired password и все вытекающие проблемы. Да и вообще диск с Омегой поцарапали, что не читается, работаю на том что стоит. В общем если есть у кого в Москве возможность записать на CD-R это чудо тех. анализа, то буду жутко благодарен и поменяю на символические 2 чистых CD-R. Если у этого доброго человека будет ещё что-то полезное, то что диску пустовать. Пишите на e-mail, заранее благодарен.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете прикреплять файлы к сообщению Вы можете загружать файлы
