Программа 50 на 50

*Soarer*

Да выгоды нет вообще. Это делается, чтобы люди играли большем количеством контрактов и соответственно быстрей сливали свой депозит. А у меня просто нет денег пока!

Да?

*Techsupport*

Снять дополнительный депозит нельзя. Отображается он только в новой версии программы.
Там же есть колонки в Account Status - Club funds и Self funds
В сумме они равны Equity
Первая - это средства клуба, вторая - Ваши. Club funds нельзя ни снять ни проиграть. Зато их можно использовать как дополнительное маржевое обеспечение.

Нет, плечо никак не становится равным 1 к 400.
Можно открыться большим объемом на благоприятном движении, хотя никто не заставляет делать это всегда, можно отсрочить маржин-колл. В общем есть все преимущества и удобства большего депозита.

Что же касается наших целей, то главная из них - вызвать Ваш интерес, и она отчасти достигнута.

**

Хотите вызвать наш интерес?Ок,мы готовы,только придется сделать что-то из следующего:
1)снизить Interest,или заменить его псевдо-свопом
2)добавить возможность для ордеров:ордер становится активным(как бы ставится,но автоматически) когда на рынке была прокотирована заданная цена.
3)Создать WAp сайт(терминал),или еще какую-нибудь возможность для повышения мобильности ваших клиентов...ну пока все
Наилучших пожеланий,волмонд.

*Soarer*

Полностью поддерживаю!

*Stubborn*

>>добавить возможность для ордероврдер становится активным(как бы ставится,но автоматически) когда на рынке была прокотирована заданная цена.
--------------------------
Так ведь это есть уже.

*ВОЛМОНД*

Да верно...спутал конторы
Хорошо что есть Smile

*Leshar*

колонки в Account Status - Club funds и Self funds
-----
я их тут невижу. или надо было в чистый коталог ставить а не поверх!?

*Techsupport*

2Leshar:
Эти колонки появляются только при участии в 50х50
Все равно, куда программу ставить. Если в заголовке окна программы стоит версия 1.822 , значит программа та, что нужна.

*AnyKey*

Однозначно WAP очень нужен! какие прогнозы на эту тему?

*zh*

Работает ли программа на валютном мини?

*Techsupport*

Нет, только рублевый мини.

*Krey*

Посмотрел условие программы 50 на 50 и ужаснулся. Я не совсем понимая за кого руководство клуба держит трейдеров. Правда в изобретательности им не откажешь. Я вначале чуть было не клюнул. Но потом, покурив, разобрался, что это кидалово. Доверительное управление. ХА-ХА. А вы знаете, что при доверительном управлении деляться не только прибыли, но и убытки?
Чтобы не быть голословным приведу пример:
Предположим у нас депозит в 4000 рублей. Соответственно, клуб дает еще 4000 рублей и у вас всего становиться 8000 руб. Теперь рассмотрим, что произойдет с капиталом, если: потенциальный выигрыш составит 600 рублей, а возможный проигрыш составит 500 рублей. При том шанс выигрыша составляет 50%. Для простоты не будем учитывать комиссию и проценты. Рассмотрим 2 варианта: без участия в программе 50 на 50 и с участием:
1 вариант-только собственные средства.
Если вы выигрываете 600 руб., то это составит (600/4000)*100%= 15% от депозита.
Если вы проигрываете 500 руб., то это составит (500/4000)*100% = 12,5% от депозита.
Как мы видим, такая система имеет положительное мат. ожидание. Мы рискуем 12,5%, чтобы заработать 15%.

2 вариант - собственные средства+капитал клуба.
Тут могут быть 2 подварианта:
a). с управлением капитала
Управление капитала предполагает, увеличение размера позиции вместе с ростом капитала.
Тогда выигрыш составит 1200 руб., а проигрыш 1000 руб.
При этом надо учесть то, что в 1200 руб. входит также прибыль клуба, т.е. реальный ваш выигрыш составит не 1200руб., а 1200*(75%/100%) = 900 руб.
Тогда доходность собственного капитала будет равняться (900/4000)*100%=22,5%
Убытки на собств. капитал же, составят (1000/4000)*100%=25%
Другими словами, система с положительным мат. ожижанием превратилась в систему с отрицательным мат. ожиданием. И все из-за того, что убытки полностью ложатся на собств. капитал трейдера. А должно было быть, в случае убытков, разделение их между капиталом трейдера и капиталом клуба.
b). без управления капиталом.
Размер позиции остается, как в варианте без доверительного управления.
Тогда выигрыш равен 600 руб., а убыток равен 500 руб.
Доходность собственного капитала составит (600*0,75/4000)*100% = 11,25%
Убытки составят (500/4000)*100% = 12,5%
Как видим, этот вариант тоже невыгоден.

Теперь рассмотрим следующею рекомендацию клуба: «Можно открыться большим объемом на благоприятном движении, хотя никто не заставляет делать это всегда, можно отсрочить маржин-колл. В общем есть все преимущества и удобства большего депозита.»
Не понятно, на трейдеров какого типа она рассчитана. Предположим, что на благоприятном движении мы будем брать дополнительный депозит, а после закрытия сделки его отдавать.
Для того, чтобы играть прибыльно нельзя терять на убыточной сделки более 5% от депозита. (а вообще рекомендуется не более 2%), и нельзя одновременно иметь совокупную открытую позицию более, чем 50% от депозита.
В интрадее можно ограничиться стопом в 20 пунктов. Тогда, при капитале 4000 руб., игровой лот = 500 руб., или 12,5% от депозита. При током размере лота потеря 20 пунктов как раз и будет потерей 5% от капитала.
В таком случае, мы сможем одновременно открыть 4 различных позиции. Я очень сильно сомневаюсь, что может понадобиться дополнительный депозит: во-первых, на интрадее особо не построишь пирамиду; во-вторых, сомневаюсь, что все 4 позиции будут показывать положительный баланс, при том такой, чтобы можно было добавиться; в-третьих, большим количеством позиций на интрадее сложно управлять.

В долгосрочном периоде, необходим стоп хотя бы 50 пунктов, а это означает, что можно открыть одновременно 10 позиция. Как я писал раньше, я очень сильно сомневаюсь, что трейдеру нужен будет дополнительный депозит.

Вывод: программа 50 на 50 крайне не выгодна трейдерам (клубу, конечно, выгодна, а вот если бы было наоборот…). И пока не будет совместного разделения убытков я не советую трейдерам ей пользоваться, так как даже плечо 1 к 400 значительно лучше ( там хоть, одинаково увелич

*FXEuroclub*

2Krey

1) Если рассматривать прибыль и убытки как относительные величины, то никакого толку в программе 50х50 нет. Но в этом случае также нет разницы между депозитами в $500 и $5000, а это уже сомнительно.

2) Мат.ожидание - не всеобъемлющая характеристика. Это как средняя температура по больнице. Да, программа не является выгодной для всех и всегда. Но в отдельных случаях участие в ней приносит трейдеру пользу.
Кроме того, шансы закрыться по лимиту и стопу, к сожалению, совсем не равны, так что мат.ожидание в первом случае вовсе не положительно Smile

3)
>Для того, чтобы играть прибыльно нельзя терять на убыточной сделки более >5% от депозита. (а вообще рекомендуется не более 2%), и нельзя >одновременно иметь совокупную открытую позицию более, чем 50% от >депозита.
Мы очень рады за трейдеров, которые строго выполняют правила money management и могут себе это позволить. Но, как показывает практика, большое количество наших клиентов торгует в условиях постоянной нехватки депозита, и именно для них эта программа.
И про увеличение объема в два раза в случае ловли тренда - это ни в коем разе не рекомендация. Подобные решения, хоть они и слишком рискованы, трейдеры принимают самостоятельно.

*Krey*

Благодарю клуб за ответ. После его прочтения у меня возникло несколько замечаний:
1). Если вы имеете в виду комиссию и спреад, то я специально для простоты не стал их учитывать.
2). Хотелось бы узнать: как именно, использование этой программы помогает клиентам, торгующим в условиях постоянной нехватки депозита?
3).
Это высказывание не совсем понятно, так как любой выигрыш и любой проигрыш можно представить как определенный % от депозита. Разница между депозитами в $500 и $5000 безусловно есть. Но эта разница заключается лишь в том, что существует минимальный торговый лот, и при депозите в 500$ он будет быстрее достигнут. А это приведет к невозможности уменьшать и далее размер игрового лота. Т.е. с депозитом в 5000$ управление капиталом будет более эффективным. А вот если бы, для депозита в 500$ минимальный лот был 100$, а для депозита в 5000$ минимальный лот был 1000$, то между этими депозитами не было бы разницы. А вообще дело не в этом, а в том, что я не смог найти не одной торговой ситуации, когда использование программы 50x50 было бы более выгодно, чем торговля без участия в этой программе.
Хотелось бы получить точные комментарии к моим замечаниям. Заранее за них благодарен.

*FXEuroclub*

Преимщество первое.

При том же депозите можно открывать большее количество лотов, т.е. увеличивать доходность и риск.

Таблица:
Д - Депозит
бп - максимальное количество лотов, которое можно открыть без программы
п - максимальное количество лотов, которое можно открыть с программой.
Д ! бп ! п
500 ! 0 ! 1
1000 ! 1 ! 3
2000 ! 3 ! 6
5000 ! 7 ! 14
и т.д.

Если нет желания увеличивать доходность и риск, участвовать в программе нет смысла.

Преимущество второе. При том же депозите можно переждать большее движение против позиции или больше стопов подряд

Депозит 3000
Позиция - 1 лот
Стоп выставляется в 30 пунктах.
Без программы можно переждать движение до 250 пунктов, либо 8 стопов подряд
С программой - 300 пунктов, либо 10 стопов.

Депозит 3000
Позиция - 2 лота
Стоп выставляется в 30 пунктах.
Без программы - 100 пунктов, 3 стопа
С программой - 150 пунктов, 5 стопов.

Да, если на 5-й раз лимит не сработает, не останется даже маржевого обеспечения. Но без участия в программе не будет и шанса отыграться после трех стопов.

В той же ситуации, если после двух стопов уменьшить объем позиции до одного лота. Остается 1800 руб.
без программы - 130 пунктов , 4 стопа
с программой - 180 пунктов, 6 стопов.

Т.е. данное преимущество сохраняется.

*FXEuroclub*

Если не учитывать комиссию и спред, то шансы получить стоп и лимит будут одинаковы для равных стопа и лимита.
А так - вероятность срабатывания лимита в 60 пунктов меньше, чем вероятность получить стоп в 50.
Вероятность лимита равна 5/11 , а стопа - 6/11
М = - 500 * 6 / 11 + 600 * 5 / 11 = 0
Мат. ожидание нулевое.

Вообще, там где есть риск, мат.ожидание дохода мало о чем говорит. В рулетке, игровых автоматах и на форексе со спредом (если рассматривать его как азартную игру) оно меньше нуля, но тем не менее, желающие играть находятся.
Для понимания, почему это так, следует смотреть на мат.ожидание полезности, а не дохода. Если лицо склонно к риску, то ожидаемая полезность может быть больше нуля, даже если ожидаемый доход меньше.
Этим занимается теория принятия решений, о которой можно почитать в учебнике по системному анализу или кибернетике.

Извините за назидательный тон Smile