Вопросы по созданию стратегий

Platon

Я вот тут накатал шаблончик, в нём пока нехватает лишь событий по которым открывать позиции. Смысл в том, что будет правильно (я так думаю) фильтровать сигналы по времени срабатывания, для отфильтровывания ложных. Это я придумал в связи с наблюдениями за наиболее сильными ходами и выяснил, что есть некоторая закономерность между силой хода и временем суток (например с 11 до 13 и с 16 до 18 по москве) и думаю что любая ваша стратегия будет более эффективна, если поставить этот временной фильтр.
Короче кто найдёт ошибку в коде или захочет усовершенствовать то можете выкладывать в эту ветку

Код сигнала стоп/лимит ов
[code:1:2778509230]
Inputs:
OnePips(0.01) {чему равен один пункт},
LongStopPips(100) {стоп на покупку в пунктах},
ShortStopPips(100) {стоп на продажу в пунктах},
LongLimitPips(100) {лимит на покупку в пунктах},
ShortLimitPips(100) {лимит на продажу в пунктах};
{Стоп на позицию на продажу}
if ShortStopPips>0 Then
If marketposition=-1 then ExitShort ("Stop from Short") next bar at (EntryPrice+OnePips*ShortStopPips) Stop;
{Стоп на позицию на покупку}
if LongStopPips>0 Then
If marketposition=1 then ExitLong ("Stop from Long") next bar at (EntryPrice-OnePips*LongStopPips) Stop;
{Лимит на позицию на продажу}
if ShortLimitPips>0 Then
If marketposition=-1 then ExitShort ("Limit from Short") next bar at (EntryPrice+OnePips*ShortLimitPips) Limit;
{Лимит на позицию на покупку}
if LongLimitPips>0 Then
If marketposition=1 then Exitlong ("Limit from Long ") next bar at (EntryPrice+OnePips*LongLimitPips) Limit;
[/code:1:2778509230]

Код шаблона стратегии

[code:1:2778509230]
Inputs:
TimeOpenSession1(0300),
TimeCloseSession1(0900),
TimeOpenSession2(0900),
TimeCloseSession2(1600),
TimeOpenSession3(1600),
TimeCloseSession3(0000);

Vars: TradeAccess(0);

{======================== Блок фильтрации сигналов по времени суток.===========
другими словами сутки поделены на сессии в интервале времени когда больше всего
вероятность сильных ходов. Интервалы необходимо оптимизировать чтобы не ловить
сигналы во время когда они не результативны и лишены направления
}
if (Time[0]>=TimeOpenSession1) AND (Time[0]<TimeCloseSession1) Then Begin
{Первая сессия ТОКИО}
TradeAccess=1;
End;

if (Time[0]>=TimeOpenSession2) AND (Time[0]<TimeCloseSession2) Then Begin
{Вторая сессия Европа}
TradeAccess=1;
End;

If TimeCloseSession3<0200 Then Begin {Время закрытия 24 часа}
if (Time[0]>=TimeOpenSession3) AND (Time[0]>TimeCloseSession3) Then Begin
{Третья сессия США}
TradeAccess=1;
End;
End
Else Begin {Время закрытия раньше 24 часов}
if (Time[0]>=TimeOpenSession3) AND (Time[0]<TimeCloseSession3) Then Begin
{Третья сессия США}
TradeAccess=1;
End;
End;
{=============================================================================================}

{Здесь начинается основной блок сигнала где принимается решение о точке входа
и направлению входа в позицию. Ну и естественно открытие позиции.}
if TradeAccess=1 Then Begin
{Вставьте сюда код по которому вы будете открывать позицию
конечно не забудте вставить переменные вашей стратегии в секции Imputs: и Vars: (если
они у вас есть) }

TradeAccess=0;
End;
[/code:1:2778509230]

Platon

не забудте оптимизировать параметры открытия и закрытия сессий с шагом 100

Tank

Platon, у меня нечто подобное. В общем я фильтрую сигналы, которые идут на японской сессии. Как показали тесты такое добавление к стратегии увеличило ее эффективность примерно на 20%. Видимо вы пошли дальше и дофилтровали до конкретных часов. Идея интересная, нужно будет протестировать.

Tank

[quote:895cdb03df="Platon"]не забудте оптимизировать параметры открытия и закрытия сессий с шагом 100[/quote:895cdb03df]
Мда, из за того, что в языке тайм выводит в таком формате, до минуток оптимизировать уже невозможно ....

Tank

Вот кстати и рисунок эквити нашел

Platon

Tank: Я к сожалению пока не тестировал, времени небыло хотя идей море, но то, что ты сказал вселяет вдохновение (20%). Smile

Я вообще заметил, что увеличение сделок в пределах дня, ведёт только к увеличению потерь, поэтому в идеале система должна выдавать не более 3х сигналов за день а лучше один.
Я ещё собираюсь создать нейросеть, для прогнозирования, направления движения рынка, если что выйдет дельное то выложу. В универе на контрольной по искусственному интеллекту я уже пробовал создать подобную нейросеть, чтото интересное уже получалось, надо только до ума довести, и реализовать в сигнале

Tank

[quote:9da3693a9c="Platon"]
Я вообще заметил, что увеличение сделок в пределах дня, ведёт только к увеличению потерь, поэтому в идеале система должна выдавать не более 3х сигналов за день а лучше один.
[/quote:9da3693a9c]
Это и по теории правильно и на практике. Увеличение количества сделок по идее увеличивает влияние отрицательного математического ожидания на общий результат. Так что при торговле лучше меньше, но точнее. А вот если уже есть это "меньше, но точнее" и хочется получать больше денег, увеличивая количество сделок, то самый лучший результат, судя по опыту - это применение той же стратегии, но на других, наиболее независимых валютных парах. Например, сочетание Gbp/usd и Eur/Jpy. Это денег болльше даст и эквити сгладит значительно.
[quote:9da3693a9c="Platon"]
Я ещё собираюсь создать нейросеть, для прогнозирования, направления движения рынка, если что выйдет дельное то выложу. В универе на контрольной по искусственному интеллекту я уже пробовал создать подобную нейросеть, чтото интересное уже получалось, надо только до ума довести, и реализовать в сигнале[/quote:9da3693a9c]
Ну на этом языке думаю трудно реализовать нейросеть, хотя может и возможно. Можно поискать в интернете что-нибудь типа "Nero for TradeStation" и попытаться всунуть в DD. Я когда-то пытался приручить вейвлеты на трейдстейшн (когда были популярны темы нейро в торговле или фракталы в торговле) но, честно говоря, ничего у меня не получилось. Знаний математики и программирования не хватило.

Platon

[quote:4308ddb76c="Tank"]судя по опыту - это применение той же стратегии, но на других, наиболее независимых валютных парах. Например, сочетание Gbp/usd и Eur/Jpy. Это денег болльше даст и эквити сгладит значительно.
[/quote:4308ddb76c]
Я тут недавно протестировал различные валютные пары на предмет волатильности и оказалось, что самая эффективная пара это GBP/JPY у неё среднее тело дневной свечи 106 пунктов . Для сравнения евро/доллар всего 33 пункта а USD/JPY 42, у EUR/JPY 63 пункта итп. После этого я на всё кроме GBP/JPY на другие валюты смотрю только для общей информации.

А нейросети не сложно реализовать на любом языке, и на любой платформе, самое сложное их сперва обучить, а для этого уже специальные программы нужны. Потом только весовые коэффициенты подставляй

Platon

Уважаемая поддержка. Я несколько дней тестирую различные варианты стратегий, и выявил основную причину по которой невозможно адекватно оценить ценность той или иной стратегии.
Невозможно по следующим крайне важным причинам. Например при реальной торговле, если я ставлю стоп-лосс или стоп лимит при открытии позиции то позиция закрывается только по той цене по которой я установил стоп/лимит и ни пунктом больше или меньше, т.е я могу управлять рисками. При тестировании стратегий я могу выставить ордер но он срабатывает только по цене закрытия свечи а свеча может быть намного выше/ниже обозначенного стопа, и получается где стоит стоп (цена-30) пунктов к примеру при тестировании виден убыток от стопа 120 пунктов, что абсолютно непреемлемо. Потенциально прибыльная стратегия при тестировании с таким подходом может оказаться безнадёжно убыточной
Я надеюсь, что вы обязательно учтёте мои замечания в следующей версии программы.

Dehtiar Gennady

Да, мы тоже заметили этот баг, он уже исправлен. Новая версия уже на подходе. Предполагается, что там будет исправление этого бага, трейлинги в стратегиях, фракталы в индикаторах, возможность рисовать график символами, а не линией и ряд других исправлений и дополнений. Прошу извинения, что не отвечал так долго.

Platon

Отлично я рад, что это исправили Smile

спасибо

С нетерпением жду новых версий

Platon

Кто-то просил меня выложить функцию определения периода текущего графика так вот выкладываю.
Замечание, работает только внутри дня,
на днях и большем интервале покажет Возвращает 0

У кого будут замечания и исправления просьба отвечать в этой ветке

p/s проверять было некогда, поэтому не бейте сильно если, что-то не заработает

[code:1:09eb9a7e25]
{Функция расчитывает период текущего графика
Возвращает:
1 - минута
5 - пять минут
15- пятнадцать минут
30- пол часа
100- час
400- четыре часа
0 - один день и больше}
Var: TimeValue(0);
TimeValue=(Time(0)-Time(1));
if TimeValue<0 Then
TimeValue=(Time(1)-Time(0));

ThisPeriod=TimeValue;
[/code:1:09eb9a7e25]

Tank

Спасибо, очень полезно. Кстати вышла версия DD с трейлингом на языке. Так вот он нормально работает только на тиках.

Tank

[quote:403912657c="Platon"] Я тут недавно протестировал различные валютные пары на предмет волатильности и оказалось, что самая эффективная пара это GBP/JPY у неё среднее тело дневной свечи 106 пунктов . Для сравнения евро/доллар всего 33 пункта а USD/JPY 42, у EUR/JPY 63 пункта итп. После этого я на всё кроме GBP/JPY на другие валюты смотрю только для общей информации.[/quote:403912657c]
Так а почему на другие не смотрите, на других парах по вашему получается меньше возможностей заработать? Ведь нужно учитывать еще кучу факторов при построении стратегии. Например "трендовость", т.е. нечто типа отношения сигнала к шуму и т.д. Кстати и спред на фунт-йене в 2 раза выше чем на йене.

BomberMan

Танк, по идее, чем больше волатильность тем лучше. Это по свойствам рынка. А остальное уже "механика" Smile

Dehtiar Gennady

[b:fb2715f9c0]Platon[/b:fb2715f9c0], в версию 4,0,5 встроены трейлинги и фракталы. На сайте выложен расширенный хелп по зарезервированным словам. Там есть и marketposition и многое другое.
http://www.fxeuroclub.ru/ddhelp/topic_reserve.php